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風險管理


本公司113年度交易部位風險值(99%, 1 day VaR)資訊揭露如下表:
(單位:新台幣仟元 )
風險別 | 年底值113/12/31 | VaR平均值 | VaR最大值 | VaR最小值 |
---|---|---|---|---|
股權風險 | 388,417 | 307,924 | 865,852 | 144,174 |
利率風險 |
244,597 |
187,507 | 275,732 | 116,265 |
匯率風險 | 87,419 | 131,066 | 171,563 | 84,365 |
商品風險 | 21,009 | 15,441 | 76,843 | 5,498 |
小計 | 741,442 | 641,938 | — | — |
減:分散效果 | -421,885 | -338,722 | — | — |
總合風險值 | 319,557 | 303,216 | 793,185 | 140,141 |