【6666】期權戰略分析
下單教學-[6666] 期權戰略分析
期權戰略分析提供國內三大指數期權商品進行庫存監控與部位模擬功能，您可於盤中觀察行情波動所牽引的部位變化，提供投資組合即時的損益金額及Greeks資訊。除了部位資訊揭示外，提供「損益」、「資金管理」、「部位解析」、「敏感度分析」四種不同面向的完整資訊，讓您能預先評估未來，提早擬訂操作策略。
【如何開啟】
方法 1 ：功能列的「分析工具」 → 6666 期權戰略分析
方法 2 ：輸入「 +6666 」後按 Enter 開啟之。
【部位資訊區】
在部位資訊區可以看到您所建立的投資組合，包含庫存及模擬商品。顯示的欄位包含商品買賣內容、損益試算之外，一併揭示了該商品即時價位以及Greeks值數據，讓您在一個畫面中，掌握了部位進出所需的重要資訊。
1.快速切換：
- 滑鼠點按
按鈕可快速切換為
及 
；且價格與損益別的切換一併連動(
、 
、
)。 - 模擬商品在新增後，其商品內容、買賣別、口數、成交均價皆可彈性調整。例：以滑鼠雙擊該商品名稱，將帶出商品選擇視窗，可針對該商品內容進行替換。若以滑鼠點擊該商品買賣別，即可快速變換買進/賣出；此外，口數與成交均價可手動設定數值。
2.合計列資訊：合計列僅針對勾選之商品進行統計，包含：賣筆/買筆、賣量/買量、合計買進/賣出之價格總值、Greeks合計值、損益合計值。
3.右鍵選單：於部位資訊區點按滑鼠右鍵，可啟用右鍵選單。
● 已選定部位轉下單：同下單鈕。若僅勾選單一單式單，則將該指定部位至預設下單匣；若勾選多部位或複式單，則送至[2000下單匣]。
● 基本顯示：啟用則只顯示部位資訊區，方便版面配置。
● 在成交均價上套用市價：將模擬部位之成交均價欄位套用市價計算。
【UI控制】
UI控制區主要針對部位資訊區的內容進行控制，集結了匯入、新增、刪除及儲存的功能，並連結下單動線，讓您庫存平倉、模擬部位轉下單都能一起搞定。
1. 交易商品：目前6666支援國內三大指數期權商品(台指期權、電指期權、金指期權)。
- 2. 標的基準價：揭示本功能中，期權評價之標的基準價格，點按
可快速帶出標的商品走勢圖。 - 3. 匯入/更新庫存：點按將匯入/更新該商品類別下之庫存。
- 4. 下單：點按將已勾選之模擬部位及平倉部位傳送至下單匣。
- 5. 勾選平倉：點按將已勾選之庫存傳送反向平倉部位至視窗中。
- 6. 全部平倉：點按將已匯入之全部庫存傳送反向平倉部位至視窗中。
- 7. 刪除勾選：點按將刪除已勾選之模擬部位。
- 8. 全部清空：點按則將全部部位清除，視窗回復至預設畫面。
- 9. 庫存損益：本欄位顯示已匯入之全部庫存的市價總損益金額。
10. 新增商品：點按新增商品帶出商品選擇視窗，勾選欲新增的商品，即可依所選之月份、商品、買賣別、口數帶回主視窗內。
- 損益結構簡圖：顯示商品選擇視窗中已勾選部位之合計損益圖形。
- Greeks合計欄：顯示商品選擇視窗中已勾選部位之合計Greeks數值。
11. 策略：包含單、複式單，共36種策略供選用。
- 十二大策略：提供選擇權孫悟空版面的12大策略。
- 進階策略：提供情境決策模式，輔助您找尋合適策略。
- 自訂策略：使用者可於此頁面選用已儲存的個人策略。
- 明細：透過此選單可快速瀏覽系統內建的全部策略。
12. 儲存： 提供檔案及策略的儲存與匯入，方便您分享、備份檔案以及在不同的電腦上使用。
- 儲存檔案：可針對投資組合的買賣內容、memo欄進行儲存，並提供匯入檔案的功能。
- 儲存/管理策略：4個群組供使用者自訂策略庫，每筆策略最多有儲存6隻腳。在策略管理視窗以右鍵點按群組或策略名稱即可匯出或刪除策略。
13. 設定：提供４類設定供使用者靈活運用。
- 理論價設定：於此頁面可設定計算理論價及Greeks值之參數。
- 商品新增設定：可設定同商品時的處理、Greeks值數量套用設定，以及新增商品時的預設買賣別及口數規則。
- 其他設定：可設定功能畫面及圖形的顯示設定。
- 檢視設定：可設定Delta及Gamma的警示條件及警示方式。當達到警示條件時，將於部位資訊區以色彩提示，紅燈:達上限值，綠燈:達下限值。
14. 數值查詢：勾選後，部位資訊區顯示的理論價/到期價、理論損益/到期損益，將連動損益結構圖形的查詢線所在之標的價格。
【資訊分析與圖形】
提供投資組合更進一步的資訊，包含四個頁籤-「損益」、「資金管理」、「部位解析」及「敏感度分析」。
- 1. 損益：您可在此調整標的區間，而區間的大小將影響資訊分析區中的數值計算以及損益結構圖形，本頁籤中提供損益兩平點、最大虧損、最大獲利及損益金額的參考數據。其中，損益金額使用查詢線所在之標的價格做為計算基準。
- ● 損益結構圖形 :針對已勾選之部位，繪出標的區間內的總損益結構圖形，有三種損益線供選用；隨著查詢線的移動，能夠查詢不同標的價格下的投資組合損益金額。
- ● 到期損益：繪出已勾選部位在標的區間內的到期損益圖形。
- ● 理論損益：繪出已勾選部位在標的區間內的理論損益圖形（使用設定的剩餘天數計算）。
- ● 理論損益II：繪出已勾選部位在標的區間內的理論損益圖形（使用自訂的剩餘天數計算）。此線圖勾選後，將同步於資訊分析區顯示理論II的資料表格。
- 剩餘天數調整值>0，增加剩餘天數；
- 剩餘天數調整值=0，系統預設的剩餘天數；
- 剩餘天數調整值<0，減少剩餘天數，所減少的天數不可大於系統預設之剩餘天數。
- ● 查詢線：標的價格隨著查詢線移動而改變，伴隨著數值窗格，提供您檢視在不同標的價格下投資組合的損益金額。
2.資金管理：本頁籤針對已勾選部位，分別顯示庫存及模擬部位之保證金及權利金收支資訊（不考量保證金最佳化情況）。
- 滑鼠點按
，可更新試算最新保證金計算。 - 點按
，可開啟環球通[3706]權益數查詢功能。
3.部位解析：本頁籤詳細的針對影響投資組合的各項重要數據進行文字說明。
- ● 解析：針對已勾選之部位，進行統合分析，內容包含：最大虧損、最大獲利、到期損益平衡點、理論損益平衡點、合計Delta分析、合計Gamma分析、合計Theta分析、合計Vega分析。
- ● Memo：提供您隨手註記操作備忘錄，亦可與投資組合部位一併儲存。
4.敏感度分析：提供包含四大類圖形：「Greeks風險關係圖」、「Greeks-剩餘日關係圖」、「Greeks-波動率關係圖」、「Greeks值歷史變化圖」。
- ● X軸：可選擇「標的價格」、「剩餘天數調整」、「波動率」、「時間」。依不同X軸選擇，分析該變數變動1單位，對Y軸指標的影響。
- ● 標的價格:以使用者設定區間繪圖。
- ● 剩餘天數調整:以今日為基準，計算往前或往後N天，Greeks值的變化。
- ● 波動率:使用30天歷史波動率為基準，使用者可自行調整波動率區間。
- ● 時間:週期可選擇「日」或「分」，顯示過去45個交易日或1000分鐘已勾選部位各指標的變化情況。所有指標數值採用系統預設的參數計算(非使用者自訂)。此外，若所選部位流動性較差，則圖形可能不完整或有無法繪圖的情況。
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X軸 |
Y軸 |
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標的價格 -Greeks風險關係圖 |
Delta、Gamma、Theta、Vega部位損益 |
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剩餘天數調整 -Greeks-剩餘日關係圖 |
Delta、Gamma、Theta、Vega部位損益 |
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波動率 -Greeks-波動率關係圖 |
Delta、Gamma、Theta、Vega部位損益 |
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時間 -Greeks值歷史變化圖 |
Delta、Gamma、Theta、VegaIV均值、歷史損益 |
- ● 更新試算：當部位資訊區調整勾選不同的部位組合時，需點按
以重新試算。 - ● 視窗控制
：依使用者畫面配置，可調整繪圖數，最多可顯示4個圖。