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【6670】結算區間預估
下單教學-〔6670〕 結算區間預估
結算區間預估功能,主要提供台指期結算區間預估資訊,並有歷史紀錄供參考。
【如何開啟】
方法 一 :功能列的「分析工具」 → 6670 結算區間預估
方法 二 :輸入「 +6670 」後按 Enter 開啟之。
【功能選單說明】
● 當月結算區間預估頁籤:提供當月份台指期結算區間預估,盤中即時更新最新估計值。
- 1. 系統預設:參數使用常態分配1倍標準差(約68%的機率)、即時的參考波動率及到期日,用以試算台指期當月結算時可能的落點區間。
- 2. 情境模擬:提供「估算機率」、「波動率」、「到期日」三個參數的微調。情境模擬試算僅針對當日。
- 1. 估算機率:可選擇68%(1倍標準差)或95%(2倍標準差)。
- 2. 波動率:可選擇參考波動率或30天歷史波動率。
- 3. 到期日:可選擇盤中即時遞減(系統)或使用者自設(自訂)。
- 3. 資料解讀:當使用系統預設參數試算時,意指在常態分配68%的機率下,此刻的波動率隱含台指期到期結算可能的落點區間。因為選擇權波動率隱含了整個市場對未來行情的預期;若估算區間遭突破,則表示目前市況已超出先前的市場預期,通常為突發事件所致。
- 4. 波動率參考線 :勾選啟用將在又縱軸繪出參考波動率走勢線,提供對照。
● 歷史紀錄頁籤:可選擇查看歷史預估紀錄,最遠提供至最近6個月,並統計了預估區間遭突破的次數。突破次數多表示這段期間市場穩定度低。
- 1. 區間選擇:提供近1週、近1個月、近3個月與近6個月,供4種區間選擇,根據不同區間顯示該區間的突破次數。
- 2. 結算日記號: 表示期權到期結算日。
- 3. 更新時間:歷史紀錄於每個交易日開盤始更新至最新資料。